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如果建设银行消费了但没有收到手机短信，可以通过以下几种方式来解决。
1、确认是否所有交易都没有收到短信提醒，如果是部分交易未收到，可能是该笔交易的金额较小，银行没有发送短信提醒。
2、检查手机是否设置了短信拦截或短信通知功能是否关闭，如果是这个原因导致无法接收短信，建议更改设置，重新开启短信通知功能。
3、可能是网络延迟导致短信延迟发送，可以稍后再查看手机是否收到短信。
4、如果仍然无法收到短信，请联系建设银行客服热线，了解是否发生了其他问题，如短信发送出现技术故障等。
5、直接前往附近的建设银行网点，咨询工作人员以获取帮助。
通过以上步骤，应该能够解决消费后未收到短信提醒的问题，如果问题仍然存在，可以进一步咨询银行工作人员寻求解决方案。